#Black-Scholes Call-optionsformel:
#Alle variable frigøres
rm(list = ls())
#Konstanter defineres
s<- #Pris på underliggende aktiv
k<- #Strikekurs
t<- #Tid til udløb
sigma<- #Volatilitet
r<- #Risikofri rente
#d1 og d2 defineres
d1<-(log(s/k)+(r+sigma^2/2)*t)/sigma*sqrt(t)
d2<-d1-sigma*sqrt(t)
  
#Endelig defineres BS-call optionsformlen:
c<-s*pnorm(d1)-k*exp(-r*t)*pnorm(d2)
print(c)